SubjectsSubjects(version: 893)
Course, academic year 2021/2022
  
Modelling in economic analysis - M501038
Title: Modelování v ekonomické analýze
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
Kurz představuje základní až středněpokročilé metody analýzy časových řad, které aplikuje na otázky probíráné v předmětech Mikroekonomická teorie a Makroekonomická teorie.
Literature - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

Z: Pošta, V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D. Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, fourth Edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2012. ISBN 978-1-119-95167-4.

D: Cuthbertson K, Nitzsche D. Quantitative Financial Economics, Stocks, Bonds and Foreign Exchange, second edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2004. ISBN 0-470-09171-1.

D: Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. 2004. ISBN 0-387-00541-3

D: Shreve S E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binominal Asset Pricing Model. Springer. 2005. ISBN 0-387-24968-1.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

Závěrečná zkouška spočívá v diskuzi nad samostatně vypracovanou ekonomickou analýzou na přidělené téma.

Syllabus - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

1. Charakteristiky časových řad, stacionarita časové řady, stacionarizace časové řady, sezónní očišťování

2. Regrese – aplikace na makroekonomické problémy

3. Vektorový autoregresní model (VAR) – funkce spotřeby a jednoduchý VAR model české ekonomiky

4. Kointegrace, vícerozměrná kointegrace (VEC) – aplikace na makroekonomické problémy

5. Modely variability (GARCH) – aplikace na finanční časové řady

6. Simulace Monte Carlo výnosností akcií a úrokových měr

7. Oceňování opcí prostřednictvím Black-Scholesovy rovnice a na základě simulací

8. Investice jako opce – ocenění investice do fixního kapitálu opčními metodami

9. Optimalizace portfolia – aplikace na portfolio kapitálových instrumentů

10. Value at Risk (VaR) – aplikace na podnikové rozhodování

 
VŠCHT Praha