|
|
|
||
|
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
|
|
||
|
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)
Z: Pošta, V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018. D. Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, fourth Edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2012. ISBN 978-1-119-95167-4. D: Cuthbertson K, Nitzsche D. Quantitative Financial Economics, Stocks, Bonds and Foreign Exchange, second edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2004. ISBN 0-470-09171-1. D: Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. 2004. ISBN 0-387-00541-3 D: Shreve S E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binominal Asset Pricing Model. Springer. 2005. ISBN 0-387-24968-1. |
|
||
|
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (12.09.2023)
Závěrečná zkouška spočívá v diskuzi nad samostatně vypracovanou ekonomickou analýzou na přidělené téma. |
|
||
|
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)
1. Charakteristiky časových řad, stacionarita časové řady, stacionarizace časové řady, sezónní očišťování 2. Regrese – aplikace na makroekonomické problémy 3. Vektorový autoregresní model (VAR) – funkce spotřeby a jednoduchý VAR model české ekonomiky 4. Kointegrace, vícerozměrná kointegrace (VEC) – aplikace na makroekonomické problémy 5. Modely variability (GARCH) – aplikace na finanční časové řady 6. Simulace Monte Carlo výnosností akcií a úrokových měr 7. Oceňování opcí prostřednictvím Black-Scholesovy rovnice a na základě simulací 8. Investice jako opce – ocenění investice do fixního kapitálu opčními metodami 9. Optimalizace portfolia – aplikace na portfolio kapitálových instrumentů 10. Value at Risk (VaR) – aplikace na podnikové rozhodování |