PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Modelování v ekonomické analýze - M501038
Anglický název: Modelling in economic analysis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

Z: Pošta, V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D. Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, fourth Edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2012. ISBN 978-1-119-95167-4.

D: Cuthbertson K, Nitzsche D. Quantitative Financial Economics, Stocks, Bonds and Foreign Exchange, second edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2004. ISBN 0-470-09171-1.

D: Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. 2004. ISBN 0-387-00541-3

D: Shreve S E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binominal Asset Pricing Model. Springer. 2005. ISBN 0-387-24968-1.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

Závěrečná zkouška spočívá v diskuzi nad samostatně vypracovanou ekonomickou analýzou na přidělené téma.

Sylabus
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

1. Charakteristiky časových řad, stacionarita časové řady, stacionarizace časové řady, sezónní očišťování

2. Regrese – aplikace na makroekonomické problémy

3. Vektorový autoregresní model (VAR) – funkce spotřeby a jednoduchý VAR model české ekonomiky

4. Kointegrace, vícerozměrná kointegrace (VEC) – aplikace na makroekonomické problémy

5. Modely variability (GARCH) – aplikace na finanční časové řady

6. Simulace Monte Carlo výnosností akcií a úrokových měr

7. Oceňování opcí prostřednictvím Black-Scholesovy rovnice a na základě simulací

8. Investice jako opce – ocenění investice do fixního kapitálu opčními metodami

9. Optimalizace portfolia – aplikace na portfolio kapitálových instrumentů

10. Value at Risk (VaR) – aplikace na podnikové rozhodování

 
VŠCHT Praha