Závěrečná zkouška spočívá v diskuzi nad samostatně vypracovanou ekonomickou analýzou na přidělené téma.

Z: Pošta, V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D. Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics, fourth Edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2012. ISBN 978-1-119-95167-4.

D: Cuthbertson K, Nitzsche D. Quantitative Financial Economics, Stocks, Bonds and Foreign Exchange, second edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2004. ISBN 0-470-09171-1.

D: Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. 2004. ISBN 0-387-00541-3

D: Shreve S E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binominal Asset Pricing Model. Springer. 2005. ISBN 0-387-24968-1.

Závěrečná zkouška spočívá v diskuzi nad samostatně vypracovanou ekonomickou analýzou na přidělené téma.

1. Charakteristiky časových řad, stacionarita časové řady, stacionarizace časové řady, sezónní očišťování

2. Regrese – aplikace na makroekonomické problémy

3. Vektorový autoregresní model (VAR) – funkce spotřeby a jednoduchý VAR model české ekonomiky

4. Kointegrace, vícerozměrná kointegrace (VEC) – aplikace na makroekonomické problémy

5. Modely variability (GARCH) – aplikace na finanční časové řady

6. Simulace Monte Carlo výnosností akcií a úrokových měr

7. Oceňování opcí prostřednictvím Black-Scholesovy rovnice a na základě simulací

8. Investice jako opce – ocenění investice do fixního kapitálu opčními metodami

9. Optimalizace portfolia – aplikace na portfolio kapitálových instrumentů

10. Value at Risk (VaR) – aplikace na podnikové rozhodování