PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mikroekonomická teorie - M501005
Anglický název: Microeconomic Theory
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen v LS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Kurz se zabývá analýzou realizovaných a očekávaných výnosností různých typů finančních aktiv prostřednictvím intertemporálních modelů.
Poslední úprava: Pošta Vít (13.01.2021)
Literatura

Z: POŠTA, V. Ekonomie pro navazující magisterské studium na VŠCHT, 2020.

D: COCHRANE, J.H. Asset Pricing, 2005.

Poslední úprava: Pošta Vít (11.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Sylabus

1. Axiomy rozhodování v podmínkách rizika. Funkce očekávaného užitku. Přístup k riziku.

2. Mezičasová volba. Podmínky optima. Analýza spotřebního rozhodnutí při změně výnosnosti aktiv a změně důchodu.

3. Model CCAPM. Cílová funkce a omezení. Eulerova rovnice.

4. Analýza Eulerovy rovnice. Riziková prémie kapitálových aktiv a její faktory.

5. Optimalizace portfolia. Sharpeho model. Přímka kapitálového trhu.

6. Model CAPM jako důsledek rovnováhy na kapitálovém trhu. Riziková prémie v CAPM a CCAPM.

7. Záhada rizikové prémie.

8. Spotová, forwardová a swapová úroková míra a vztahy mezi nimi.

9. Konstrukce výnosových křivek.

10. Časová struktura úrokových měr.

11. Model CCAPM pro dluhové instrumenty. Analýza termínové prémie.

12. Opce, princip konstrukce hedgeového portfolia.

13. Opce, binomický model.

14. Citlivost ceny opce na změny parametrů modelu.

Poslední úprava: Pošta Vít (11.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha